Bollinger bands 5 period

Usando Bollinger Bandampreg quotBandsquot para avaliar tendências Bollinger Bands são um dos indicadores técnicos mais populares para os comerciantes em qualquer mercado financeiro. se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos traders usam o Bollinger Bands para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando o preço atinge o Bollinger Band superior e comprando quando ele atinge o Bollinger Bands mais baixo. Nos mercados de alcance limitado, essa técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas como bolas que saltam das paredes de uma quadra de squash. No entanto, o Bollinger Bands nem sempre fornece sinais precisos de compra e venda. É aqui que entram as bandas Bollinger Band mais específicas. Vamos dar uma olhada. Tutorial . Analisando padrões gráficos O problema com as bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, as tags das bandas são exatamente isso - tags, não sinais. Uma etiqueta do Bollinger Band superior não é em si um sinal de venda. Uma etiqueta do Bollinger Band inferior não é em si um sinal de compra. O preço geralmente pode e caminha pela banda. Nesses mercados, os negociadores que tentam continuamente vender o topo ou comprar o fundo deparam-se com uma série de interrupções excruciantes ou pior, uma perda flutuante cada vez maior à medida que o preço se distancia cada vez mais da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de negociar com o Bollinger Bands seja usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que o Bollinger Bands pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar - o que é uma tendência. Tendência como o clichê padrão do Deviance One na negociação é que os preços variam 80 vezes. Como muitos clichés, este contém uma boa quantidade de verdade, já que os mercados se consolidam como touros e lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste no seguinte: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Alisamento m Número de Desvios Padrão (SD) Desvio Padrão SD nos Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA ( TP, n) m SDTP, n OU MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bollinger Bands mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendências. Ao gerar dois conjuntos de bandas de Bollinger - um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e o outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que sempre os canais de preços entre as bandas de Bollinger superiores 1 SD e 2 SD afastam-se da média. a tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se o preço serpenteia entre uma banda SD e uma banda SD, ela está essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que é uma terra desconhecida. Uma das outras grandes vantagens do Bollinger Bands é que eles se adaptam dinamicamente ao preço em expansão e contratação, à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço. criando um envelope de tendência muito preciso. Figura 1: Os canais da banda Bollinger mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma ferramenta para comerciantes de tendências e faders Tendo estabelecido as regras básicas para bandas Bollinger Band, agora podemos demonstrar como esta ferramenta técnica pode ser usada por ambos os comerciantes de tendência que procuram explorar o momento comerciantes de fade que gostam de lucrar com a exaustão de tendência. Retornando ao gráfico AUD / USD logo acima, podemos ver como os operadores de tendência se posicionariam por muito tempo quando o preço entrasse na zona de compra. Eles então seriam capazes de permanecer na tendência, já que as bandas Bollinger Band encapsulam a maior parte da ação do preço do massivo movimento ascendente. Qual seria o ponto de parada lógica A resposta é diferente para cada operador individual. mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 do seu corpo estiverem abaixo da zona de compra. Usar a regra 75 é óbvio, já que nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é evitar que o comerciante da tendência se desvie de uma tendência por um rápido movimento probatório a desvantagem que se encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Note como no gráfico a seguir o trader é capaz de permanecer com o movimento durante a maior parte da tendência de alta. sair apenas quando o preço começar a consolidar no topo do novo intervalo. Figura 2: Bandas de Bollinger band contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bandas de Bollinger Band também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento de tendência, escolhendo a vez no preço. Observe, no entanto, que a negociação de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, já que as tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um fade trader usando as bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente o primeiro indício de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico do Bollinger Bands, encurtando a próxima tag do Bollinger Band superior. Mas onde colocar a parada? Colocá-la logo acima da alta do balanço praticamente garantirá ao negociador um stop-out, já que o preço muitas vezes fará muitas tentativas probatórias para o topo da faixa, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade da Bollinger Bands se torna um enorme benefício para o comerciante. Medindo a largura da área de terra de ninguém, que é simplesmente o intervalo de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que impedirá que ele seja parado no ruído do mercado e ainda proteger seu capital se a tendência realmente recuperar seu ímpeto. Figura 3: Negociando o desvanecimento usando bandas de Bollinger Band Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o Bollinger Bands tornou-se crucial para muitos operadores tecnicamente orientados. Estendendo sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. O convidado de Kenny Todays é Markus Heitkoetter, CEO da Rockwell Trading e autor de The Complete Guide to Day Negociação Hoje a Markus vai mostrar como usar um dos nossos indicadores favoritos, o Bollinger Bands, na negociação de curto prazo. Certifique-se de comentar com seus pensamentos sobre bandas de Bollinger e algumas técnicas que você usa em negociações de curto prazo. Bandas de Bollinger são um grande indicador com muitas vantagens, mas infelizmente muitos comerciantes não sabem como usar este indicador surpreendente. Antes de mostrar como eu o uso, vamos revisar rapidamente o que exatamente são as Bollinger Bands. Bandas de Bollinger consistem em três componentes: Uma média móvel simples DOIS desvios padrão desta média móvel (conhecida como Banda de Bollinger Superior e Inferior). Se você observar as imagens a seguir, verá a Média Móvel exibida como uma linha azul sólida e as Bandas de Bollinger Superior e Inferior como linhas azuis pontilhadas. (No MarketClub as linhas são vermelhas.) Então, quais são as características do Bollinger Bands Dependendo das configurações, o Bollinger Bands geralmente contém 99 dos preços de fechamento. E nos mercados laterais, os preços tendem a vagar do Upper Bollinger Band para o Lower Bollinger Band. Sendo este o caso, muitos traders usam o Bollinger Bands para negociar uma estratégia simples de desvanecimento de tendência: VENDEM quando os preços se movem fora do Upper Bollinger Band e compram quando os preços se movem para fora do Lower Bollinger Band. Isso realmente funciona razoavelmente bem em um mercado paralelo, mas em um mercado de tendências você se queima. Então, como você pode evitar se queimar? Entendendo a direção do mercado. Eu uso indicadores para determinar a direção do mercado e decidir se o mercado está tendendo ou não. E o Bollinger Bands é um dos três indicadores que uso para essa tarefa. Para negociação de curto prazo, prefiro usar uma média móvel de 12 barras e um desvio padrão de 2 para minhas configurações. Em muitos pacotes de software de gráficos, as configurações padrão para as Bandas de Bollinger são 18-21 para a média móvel e 2 para o desvio padrão. Essas configurações são ótimas se você estiver negociando em gráficos diários ou semanais, mas o próprio John Bollinger sugere que, quando estiver DAY TRADING, você deve encurtar o número de barras usadas para a média móvel. John Bollinger sugere uma configuração de 9-12, e para mim a melhor configuração é 12. Com essas configurações, você verá que, em uma tendência de alta, a Upper Bollinger Band aponta bem para cima e os preços estão constantemente tocando a Upper Bollinger Band. O mesmo vale para uma tendência de baixa: se um mercado estiver em tendência de baixa, você verá que a BOLDA INFERIOR BOWER está apontando para baixo e os preços estão tocando a Banda Bollinger inferior. Como você pode saber quando uma tendência acabou e os mercados estão se movendo para o lado novamente Bem, o primeiro sinal de alerta de que a tendência pode ter acabado é quando os preços estão se afastando da Banda Bollinger. E você sabe que uma tendência de alta acabou, pelo menos por enquanto, quando a Upper Bollinger Band se achava vazia. O mesmo se aplica às tendências de baixa: O primeiro sinal de alerta de que uma tendência de baixa terminou é quando os preços estão se afastando da Banda de Bollinger Inferior, então eles não estão mais tocando na Banda de Bollinger Inferior. E você sabe que o movimento acabou quando a Banda de Bollinger Inferior está vazia. Como você pode usar essa informação em sua negociação? Bem, se você usar uma estratégia de acompanhamento de tendências, você começará a procurar por entradas LONG assim que você ver a Upper Bollinger Band apontando para cima com os preços tocando a Banda Upper Bollinger. Quando você vê que os preços não estão mais tocando no Upper Bollinger Band, você move seu stop para o ponto de equilíbrio e / ou começa a escalar sua posição. E quando a Banda de Bollinger Superior se achata, você sai da sua posição longa, já que sabe que a tendência acabou. Você vê, quando o mercado está se movendo de lado, você não faz nenhum dinheiro estar no mercado apenas esperando que o mercado continue a tendência. Então saia da posição antes que o mercado gire, porque você pode sempre entrar novamente quando perceber que o mercado está tendendo novamente. Na verdade, uma estratégia que chamo de Estratégia Simples da Rockwell na verdade depende do preço de um Upper Bollinger Band como um sinal de entrada: Com essa estratégia eu uso MACD para confirmar uma tendência de alta, e espero até que a Banda Upper Bollinger comece a apontar. Eu entro na Upper Bollinger Band com uma ordem de parada, esperando o mercado chegar até mim. Eu estou usando então um stop loss e uma meta de lucro com base na faixa média diária. Essa estratégia está muito além do escopo deste artigo, já que estamos focando no Bollinger Bands, mas é exatamente assim que uso o Bollinger Bands para determinar a direção do mercado e decidir sobre a estratégia de negociação que utilizarei. Portanto, enquanto o Upper Bollinger Bands estiver apontando para cima ou para baixo, procuro entradas de acordo com minhas estratégias de acompanhamento de tendências, como a Estratégia Simples. Uma vez que as Bandas de Bollinger se achatam, procuro entradas de acordo com as estratégias laterais que negocio. Você sempre quer trocar uma estratégia de acompanhamento de tendências em um mercado de tendência e uma estratégia de tendência de desvanecimento em um mercado paralelo. Como você pode ver, o Bollinger Bands oferece uma tremenda ajuda para determinar a direção do mercado e decidir qual estratégia de negociação usar. Muitos traders aprendem como usar o Bollinger Bands para diminuir o mercado, mas eles podem ser ainda mais poderosos quando usados ​​para negociar tendências e determinar a direção do mercado. Melhor, Markus Heitkoetter Markus é CEO da Rockwell Trading e autor do best-seller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por um tempo limitado, o INO Blog Readers pode baixar seu livro gratuitamente aqui. O BB é um indicador de volatilidade, quando estão fechando a queda da volatilidade, quando estão divergindo, a volatilidade está de volta. quando eles estão paralelos, uma tendência está acontecendo, quando eles fazem uma bolha você tem uma forte explosão. O BB é um indicador de inversão de tendência, quando o BB superior inclina a tendência de alta provavelmente já acabou, quando o BB de baixo sobe a tendência de queda acabou. Você precisa observá-los com cuidado e aprender seu comportamento, é um indicador muito confiável. Outro indicador merece atenção, é a SAR Parabólica, combiná-los para confirmação. Que absurdo 500 em 4 meses. Com uma simples banda de Bollinger. Nenhum corpo estaria funcionando mais. Para se tornar consistente em 20 por mês em sua conta de negociação, você precisa de muito mais do que uma banda de Bollinger. Por consistente quero dizer mais de um par de anos. Eu não consigo parar de rir. Não que valesse a pena responder, mas eu não conseguia parar de rir. Já era hora de vermos uma aplicação dessa poderosa ferramenta de definição de tendências. No entanto, existem problemas com o que foi reivindicado para definir exatamente o que eles são. As bandas superior e inferior são o desvio padrão do ponto de dados na amostra, não da média (em movimento). A incerteza na média também pode ser definida por seu desvio padrão, assim como a incerteza na incerteza na incerteza da média, etc. Pode-se também determinar o desvio de referência no valor do desvio padrão, etc. Todos esses valores de incerteza são eliminados. por uma fórmula que tenha n, o número de pontos de dados no denominador esteja ciente de que amostras maiores reduzem toda a incerteza no resumo estatístico do conjunto de dados. Há muitos que não considerariam amostras com tamanho menor que 20, que é o tamanho padrão usual para Bollinger Bands na análise de dados de mercado. O número do ponto de dados contido no envelope das bandas é definido por Chebychefs (aka Tchybechef) Inequality e as 2 bandas de desvio padrão sempre contêm mais de 75 desses pontos de dados contribuintes. Isso não quer dizer que essas bandas 2SD não pudessem conter 99 dos pontos de dados contribuintes, mas isso seria altamente improvável. Para ter certeza absoluta de que o envelope contendo 99 dos pontos de dados deve-se usar bandas ajustadas em 10 desvios-padrão. Um ponto importante, não feito, é que a largura das bandas é importante. À medida que as bandas estreitam, há uma confirmação cada vez maior de que o preço atual é o preço certo, enquanto a banda ampliada indica que as transações recentes não concordam que o preço esteja bem definido. Um afunilamento que não seja horizontal indica a confirmação ou a falta dela da tendência. Eu uso 100/3 nos valores de dados de 15 minutos em um gráfico de 5 dias e eles parecem me dar informações úteis. Da minha experiência, há um limite para o valor de predição para apenas cerca de um terço ou menos do período de amostragem. Bollinger Bands Features Bandas de negociação, que são linhas plotadas em e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto dos limites do envelope em que estamos interessados. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor de base técnica, mas eles não, como comumente se acredita, dão sinais absolutos de compra e venda com base no preço que toca as bandas. O que eles fazem é responder à eterna questão de saber se os preços estão altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação do preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas e em torno da estrutura de preços para formar um envelope de cotação. É a ação dos preços perto das margens do envelope que estamos particularmente interessados. A referência mais antiga a bandas comerciais que encontrei na literatura técnica é A abordagem de JM Hursts, autor do livro "O lucro mágico do estoque", envolveu o sorteio de envelopes alisados ​​em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Observe, em particular, o uso de diferentes envelopes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas de negociação ocorreu em meados da década de 1970, quando o conceito de mudar uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade. que ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples. Primeiro, calcule e plote a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais a porcentagem escolhida (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a faixa inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 e a porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, plote as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, na tentativa de encontrar uma forma de definir as larguras de banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa. dos dados no ano passado. A figura 3 descreve essa poderosa e ainda muito útil abordagem. Ele ficou com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2. As bandas de Bomar foram o resultado. A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura da banda superior se expandirá e a largura da banda inferior se contrairá. O oposto é verdadeiro em um mercado de baixa. Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média também muda. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início da década de 1980, quando a negociação de opções de índices começou, concentrei-me na volatilidade como variável-chave. Para a volatilidade, voltei a criar minha própria abordagem para negociar bandas. Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura da banda. Eu me interessei especialmente pelo desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, as bandas de Bollinger são extremamente rápidas para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bollinger Bands são plotados dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados usados ​​para calcular o desvio padrão são os mesmos dados usados ​​para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão móveis para traçar bandas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há um grande valor em considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (high low close) / 3, é uma dessas medidas que eu descobri ser útil. O fechamento ponderado (high low close close) / 4 é outro. Para manter a clareza, vou limitar minha discussão sobre bandas de negociação ao uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal está no termo intermediário, mas os aplicativos de curto e longo prazo funcionam da mesma maneira. O foco na tendência intermediária oferece um recurso às arenas de referência de curto e longo prazo, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ideal para o cálculo de Bollinger Bands. É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias e a tendência de longo prazo pelos cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Isso é quase sempre um comprimento médio diferente daquele que se mostra mais útil para compras e vendas cruzadas. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher uma que forneça suporte para a correção da primeira subida de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção estiver abaixo da média, a média será muito longa. Uma média que é escolhida corretamente fornecerá suporte com muito mais freqüência do que está quebrada. (Veja a Figura 6.) Bollinger Bands pode ser aplicado a praticamente qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e apenas me afastaria dele quando as circunstâncias me obrigassem a fazê-lo. À medida que você aumenta o número de períodos envolvidos, é necessário aumentar o número de desvios padrão empregados. Em 50 períodos, dois e um décimos desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem. 50 períodos com 2,1 desvio padrão 10 períodos com 1,9 desvio padrão Banda superior SMA de 50 dias 2,1 (s) Banda média SMA de 50 dias Banda inferior SMA de 50 dias - 2,1 (s) Banda superior SMA de 10 dias 1,9 (s) Banda SMA de 10 dias Banda Inferior SMA de 10 dias - 1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial e todos parecem responder às Bandas de Bollinger especificadas corretamente. Eu os usei em dados mensais e trimestrais, e sei que muitos traders os aplicam em uma base intradiária. As tags das bandas comerciais Upper e Lower Bands respondem à questão de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão realmente se centra na frase base relativa da quota. As bandas comerciais não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocadas, elas fornecem uma estrutura dentro da qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência medida pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar os estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso de bandas de negociação como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um indicador adicional à ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço a faixa superior e a ação do indicador confirmarem, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as etiquetas de preço a banda superior e a ação do indicador não confirmarem (isto é, ela diverge). nós temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda, é um sinal de continuação se um sinal de compra estiver em vigor. Também é possível gerar sinais a partir da ação de preço apenas dentro das bandas. Um topo (formação de gráficos) formado fora das bandas seguido por um segundo topo dentro das bandas constitui um sinal de venda. Não há necessidade para a segunda posição de topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isso geralmente ajuda a identificar topos em que o segundo empurrão atinge um novo valor nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para baixos. Porcentagem b (b) e Largura de Banda Um indicador derivado de Bandas de Bollinger que chamo de b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para stochastics. O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas. Ao contrário dos stochastics, que são limitados por 0 e 100, b pode assumir valores e valores negativos acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Em 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos na banda inferior. Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - faixa superior da banda inferior - banda inferior O indicador b permite comparar a ação do preço à ação do indicador. Em um grande empurrão para baixo, suponha que chegamos a -20 para be 35 para o índice de força relativa (RSI). No próximo empurrão para níveis de preço ligeiramente mais baixos (após um rally), b só cai para 10, enquanto o RSI pára em 40. Recebemos um sinal de compra causado pela ação do preço dentro das bandas. (A primeira baixa veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas.) O sinal de compra é confirmado pelo RSI, já que não fez uma nova baixa, dando assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda inferior As bandas comerciais e os indicadores são boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa. Largura de banda, outro indicador derivado da Bollinger Bands, também pode interessar os traders. É a largura das bandas expressa como uma porcentagem da média móvel. Quando as bandas diminuem drasticamente, uma expansão acentuada na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard amp Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado na maioria das vezes começa na direção errada depois que as bandas se estreitam antes de realmente começar, do qual janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitando a multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio aos indicadores. A multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar um ao outro, é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado de preços de fechamento, outro de volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores. Mas combinar RSI, convergência / divergência média móvel (MACD) e taxa de variação (assumindo que todas derivaram de preços de fechamento e utilizaram intervalos de tempo similares) não o faria. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vender sem problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, o RSI é uma boa escolha. O fechamento de preços e volumes se combinam para produzir um volume equilibrado, outra boa escolha. Finalmente, faixa de preço e volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é muito altamente colinear e, portanto, juntos, combinam para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também: o MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal de Commodities (CCI) foi uma escolha inicial para usar com as bandas, mas, como se viu, era ruim, já que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados intervalos de tempo. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das bandas com a ação de um indicador que você conhece bem. Para confirmação de sinais, você pode comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bollinger Bands foi criado por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis. As seguintes regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais frequência e nossa experiência de mais de 25 anos com o Bollinger Bands. Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser obtidos a partir do momento, volume, sentimento, juros em aberto, dados entre mercados, etc. Se mais de um indicador for usado, os indicadores não devem estar diretamente relacionados entre si. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momentum não são melhores do que um. Bandas de Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir / clarificar padrões de preços puros, como partes superiores e partes inferiores em W, mudanças de momentum, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags e não sinais. Uma tag da Banda de Bollinger superior NÃO é um sinal de venda. Uma tag da Banda de Bollinger inferior NÃO é um sinal de compra. Nos mercados de tendências, o preço pode subir e subir a Banda de Bollinger superior e descer a Banda de Bollinger inferior. Fechamentos fora das bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. (Esta tem sido a base para muitos sistemas bem-sucedidos de fuga de volatilidade.) Os parâmetros padrão de 20 períodos para os cálculos de média móvel e desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para qualquer mercado / tarefa podem ser diferentes. A média implantada como o Bollinger Band médio não deve ser a melhor para crossovers. Pelo contrário, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção consistente de preços: se a média for alongada, o número de desvios padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos para 2.1 em 50 períodos. Da mesma forma, se a média é encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos para 1,9 em 10 períodos. Bollinger Bands tradicionais são baseados em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. Bandas de Bollinger Exponenciais eliminam mudanças repentinas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preço saindo da parte de trás da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser usadas para AMBOS a faixa do meio e no cálculo do desvio padrão. Não faça suposições estatísticas com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas. A distribuição dos preços de títulos não é normal e o tamanho típico da amostra na maioria das implementações do Bollinger Bands é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, normalmente encontramos 90, não 95, dos dados dentro do Bollinger Bands com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação aos Bollinger Bands. A posição dentro das bandas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando os limites fixos no processo. Para fazer este lote de bandas de Bollinger de 50 períodos ou mais em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão largas são as Bollinger Bands. A largura bruta é normalizada usando a faixa do meio. Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil para identificar mudanças de tendência. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. Bandas de Bollinger podem ser usadas em barras de qualquer tamanho, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc. A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. As Bollinger Bands não fornecem conselhos contínuos, mas ajudam a identificar as configurações onde as probabilidades podem estar a seu favor. Uma nota de John Bollinger: Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como a Bollinger Bands é ver o que outras pessoas fazem com ela. Essas regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram reunidas em resposta a perguntas frequentes feitas por usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar o Bollinger Bands, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Para saber mais sobre Bollinger Bands: Para visualizar um seminário on-line sobre essas 22 regras, clique em 22 Regras para usar bandas de Bollinger. cópia Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados.